左大培:哈耶克竞争理论的错误

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转自:乌有之乡 www.wyzxsx.com

2006年7月30日

(本文最后几段是我对《混乱的经济学》第二章第三节的补充)

按照正统的微观经济理论,在完全竞争的市场中,单个的企业和买者都不能影响物品的价格,而只能把它看作是外生给定的。根据这样的企业和消费者行为,正统的微观经济理论才能证明,完全竞争能够保证达到帕累托最优的资源配置,完全竞争在资源配置效率上优于其它的制度形式。

但是这样一种分析框架使正统的微观经济理论陷入了另一个难题:它必须说明,完全竞争条件下的物品价格是如何形成、如何决定的。自正统微观经济理论形成以来,它在一百多年中对这个问题的回答几乎没有任何改变:按照它所说的那些企业行为和消费者行为,可以找到能够使市场上的供给和需求达到均衡的“均衡价格”,实际的市场价格归根结底是由这个均衡价格决定的。如果实际的市场价格高于均衡价格,就会使市场上的供大于求,实际的市场价格就会下降;而如果实际的市场价格低于均衡价格,市场上就会供给小于需求,实际的市场价格就会下降。这样,实际的市场价格将会围绕着均衡价格而波动,而且趋向于同均衡价格相一致。正是这样的均衡价格保证了资源配置达到帕累托效率。

而正统微观经济分析在说明完全竞争市场上的价格如何决定时,却从来就没有从个体最优化的理性行为这个层次上说明,完全竞争市场中的价格到底是如何形成的。它把问题简单地从个体推给那个神秘的概念——“市场”,说任何单个的企业和消费者都不能独自影响完全竞争的物品价格,完全竞争条件下的物品价格完全是由“市场”决定的,归根结底是由“市场”上的“均衡价格”决定的。至于个体最优化的理性经济行为如何参与决定物品价格,如何在“市场”决定价格的过程中起作用,它只好闭口不谈。

从19世纪下半期开始,正统微观经济理论中发展起了一般均衡分析。谁都知道,现实当中的各种偶然因素会使实际的市场价格经常偏离均衡价格。要使一般均衡分析对实际的价格形成过程有说服力,就必须证明一般均衡的价格体系具有稳定性——当实际的价格偏离了一般均衡价格时,经济体系会自动将实际的市场价格调整到一般均衡的价格上来。这就产生了一般均衡分析中的价格调整问题。在一般均衡分析中,这个价格调整问题其实也就是实际的市场价格如何决定的问题。

按照当代正统微观经济分析的科学标准,对这个问题的回答应当从个体最优化的理性行为出发,说明这样的个体理性行为如何在市场上相互作用,决定实际的市场价格,将实际的市场价格调整到均衡的价格上去。可是瓦尔拉斯以来的一般均衡分析并没有这样作。它绕开了个体最优化的理性行为,直接假定市场层次上的价格调整机制:供大于求时价格会下降,求大于供时价格会上升,以此来保证价格会向均衡价格调整。

用这种“理论上的跳跃”来躲开难题,正统微观经济理论就这样作了一百多年。这绝不是偶然的:如果从个体最优化的理性行为出发来说明价格调整过程,那就等于承认单个的企业或消费者能够独自影响价格的形成。但是,正统的微观经济理论之所以能够证明完全竞争比垄断有效率,靠的是它假定,完全竞争下的单个企业不能独自影响价格,而垄断企业则可以独自决定价格!正如瓦里安(Hal R. Varian)在其著名的微观经济学教科书《微观经济分析》中所说的:这里“最大也是最基本的问题,就是存在于竞争思想和价格调整之间的悖论:若所有当事人将市场价格视为给定并在其控制之外,那么价格怎么会变动呢?还剩下谁来调整价格呢?”

这就产生了正统微观经济理论中的一个最大笑话:它力图以个体最优化的理性行为来说明市场价格机制如何运行,但是对于这个市场价格机制中最核心的一个问题——完全竞争的市场价格如何决定,它却不能根据个体最优化的理性行为作出解释!

正如瓦里安所指出的,“这个谜团导致了一个精心编造的神话的出现”,在这个神话中,瓦尔拉斯设想有一个统揽经济全局的“拍卖者”,其唯一职能就是寻求市场出清的均衡价格:他先随机地喊出一套价格,各个经济当事人再根据这套价格来确定自己的供给和需求。拍卖者比较每一种物品的供给和需求,提高求大于供的物品的价格,降低供大于求的物品的价格,直到找到那一套一般均衡的价格为止。

在这个以“瓦尔拉斯拍卖者”为基础的价格调整过程中,完全竞争下的价格实际上是由那个“瓦尔拉斯拍卖者”决定的。这种价格调整过程被一般均衡分析的研究者们一直沿用到今天。

细心观察过经济现实的人都会看出,用“瓦尔拉斯拍卖者”的行为来说明竞争条件下的价格形成,是完全不合乎实际的。正象瓦里安所承认的,“这是一个很不现实的模型”。更重要的是,这是一个会导致否定市场经济的理论模型:只要让政府的计划委员会来担任这个“瓦尔拉斯拍卖者”,我们就可以将一般均衡的竞争性市场与政府计划指导结合起来。奥斯卡·兰格正是根据这一思路提出了他的“竞争社会主义”模式。

为了摆脱这一困境,正统派的微观经济学家们近几十年中发展起了有关所谓的“核”(core)的理论,这种理论研究各个不同的当事人怎样结成特定的“联合”(coalition)以最大化各自的效用,说明这样的“核”之中的资源配置与一般均衡的资源配置有什么关系。以这种对于“核”的研究为基础,很容易发展出有关不同的个人之间的市场交换的理论;这种理论相对于一般均衡分析的最大进步,就是它说明了各个个人的最优化交换行为如何自发地决定了物品之间的交换比率(相对价格),这样产生的相对价格与一般均衡的价格体系又有怎样的关系。

这是一个重大的理论发展,但是它仍然没有正确地概括说明现实当中的竞争性市场价格是如何形成的。它与现实的距离在于:它只能证明,当经济活动当事人的数目趋于无穷大时,个人之间的最优交换比率才会趋近于一般均衡的相对价格;它没有考虑以货币为媒介的交换;它的交易过程对当事人有非常大的信息要求;它忽略了经济当事人在作决策时,未来对他的不确定性;它没有考虑产品的易腐性对企业的产量和价格决策的影响。

在这方面,老奥地利学派的后人——新奥地利学派,比正统的微观经济理论更接近真理,因为他们力图以个人的经济行动来说明竞争性的市场价格是如何产生的。为此他们突破了正统的均衡分析的框架,研究了非均衡条件下的个人经济行动,研究了它的“发现”价格、决定价格的功能。

但是,一旦我们象新奥地利学派和核理论那样,放弃个人将价格视为既定的假定前提,去探讨个人之间的相互交易如何决定他们交易的条件和交换比率即价格,我们就会发现,这样的交易和价格形成要求当事人掌握和获得大量的信息。交易的当事人们必须找到合适的交易对手,必须能提出和接受最有利于自己而对手又能够接受的条件;这就要求每一个参与交易的人都掌握大量的非本人的信息,这些信息从交易的物品性能、质量和数量一直到交易对手的偏好和资产状况。有日常生活经验的人都知道,掌握这样多的信息绝非易事。

从个人之间的交易中形成均衡价格需要这样多的信息,这就从根本上揭破了自由主义经济学以“节约信息”来论证自由竞争效率的神话。

哈耶克在《通向奴役的道路》一书的第三章和第四章中,一方面称颂竞争充分地发挥了个人的努力,排除了“当局的强制和武断的干预”,另一方面则以节约信息为由来把竞争说成是最有效率地协调人们的各种努力的工具。他强调,在竞争之下的价格体系中,企业家们只要“注视较少数的价格变动,就可调整他们的活动以适应他们同行的行动”,这使竞争成为适当地协调具有复杂分工的现代社会生活的“唯一方法”。哈耶克毫不讳言,他的这种论断依据的就是那种“个别当事人将价格视为给定”的完全竞争市场。他说,价格体系要完成他所说的那种功能,就必须是“个别生产者必得调整自己的活动以适应价格的变化但不能控制价格的变化”。

而在审视了经济理论的困境如何导致一般均衡模型向核理论演变之后,我们却可以看到,自由竞争并不一定具有哈耶克所说的那种“节约信息”的效率。

在市场上已经形成了一般均衡价格的前提下,自由的竞争确实可以使人们依靠最少的信息来达到帕累托效率的资源配置,就象哈耶克所说的那样。但是,如果市场上的价格并非一般均衡价格,社会的资源配置就不可能有效率;而一旦要通过一个个单个的个人之间的相互交易来形成这种一般均衡价格,每个个人就必须以大得可怕的努力来搜集多得惊人的信息。如果依据核理论的描述来将一般均衡价格形成的过程加入我们的考虑,我们就可以看到,竞争价格机制的有效运行需要比哈耶克说的多得不可比拟的信息。哈耶克之所以能够断言竞争价格具有如此的节约信息的效率,只不过是因为他漠视竞争价格形成的过程,根本就没有考虑形成竞争均衡价格所需要的多得惊人的信息。